小美 
本篇文章给大家谈谈大豆1909期货价格，以及大豆2109期货行情对应的知识点，文章可能有点长，但是希望大家可以阅读完，增长自己的知识，最重要的是希望对各位有所帮助，可以解决了您的问题，不要忘了收藏本站喔。
本文目录
期货主连可以交易吗？
主连是主力合约的连续价格，即主连合约是所有主力合约的机械联系，形成了一个日交易量和持仓量都最大的合约的连续合约，其K线图比较连续，它一般是好几份历史合约的行情拼起来形成的。
投资者在交易期货主连合约时，自动默认相应月份合约，如果投资者持仓不超过一个交易日，即进行日内交易操作，就不会出现要展期的情况，同时，主连交割日期必须在完成协议后的三个月以内完成。
除此之外，期货主连也需要遵循以下交易规则：
1、保证金制度，投资者在交易期货主连时，也需要按照其期货合约的价值交纳一定的保证金。
2、涨跌停板制度，期货主连在交易日的的价格不得高于或者低于当天的涨跌幅度，超过涨跌幅度的报价，无效。
3、双向交易，即投资者可以进行做多操作，也可以进行做空操作。
欲知更多，请关注本人头条号@期货可做空可日内交易
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进口大豆可以分销吗
进口大豆不可以分销。因为在中国以及大部分欧盟国家，都只批准加工用途，没有批准直接销售。（反转谣言中说欧盟坚决不进口转基因大豆是假的，事实上只有极少国家禁止进口）
不过在美国为首的美洲、澳洲和非洲等国，大部分国家都是随意销售，并无任何限制的。
举例说明分销豆会亏损
目前，港口分销豆平均销售价格为3183元/吨，与7月份进口大豆均值相比高出90元/吨，盈利不错；与8月份进口大豆平均到港成本相比低10元/吨，购销进入亏损状态；比按上周五美豆期货1909合约收盘价887美分/蒲式耳计算的进口巴西大豆到港理论成本低113元/吨，大幅亏损。
目前，分销豆对应期货压榨略有盈利，如果减去加工费120元/吨，同样进入亏损状态，但对应现货压榨全部亏损，东北地区油厂亏损79.7元/吨，华东地区油厂亏损121.5元/吨，华北地区油厂亏损119元/吨，势必减少分销大豆用量，增加分销大豆上涨难度。
2019年临储玉米拍卖时间已确定(5月23日)，玉米价格会涨还是会跌？
目前玉米价格刚刚出现了上涨的行情，并且现在玉米价格也是非常的低迷，结果临储玉米又开始进入了拍卖的通道。根据年初玉米拍卖交易公告来看，时间确定为5月23日，拍卖数量为400万吨，这极大的冲击了近期玉米价格的上涨，但是这个消息的出现也使得今天的玉米的行情每吨上调了16元。似乎并没有影响到玉米价格的上涨的行情的态势。目前全国今天的玉米的平均价格为1902元每吨，东北地区的主流价格为0.85元每斤，华北地区主流价格为0.97元/斤的行情，南方地区稍高一些，达到了一元每斤的行情。但从今天的行情来看，尽管消息已经公布玉米的价格总体还是上涨的说明，临储玉米的拍卖的消息对我国玉米行情的冲击力不是太大。但是对于拍卖400万吨的玉米量会暂时的冲击着市场上的玉米的价格，可是通过有关部门的统计，目前市场上玉米的缺口量在1000多万吨，所以400万吨还不能够保障市场上的基本的需求。其实近期玉米价格上涨的主要原因就是中美贸易关系的摩擦，还有中加贸易关系使得一些粮油作物进口量大幅度缩小，导致了近期我国粮食价格的上涨和油料作物价格的上涨。今年我国玉米的拍卖总量为7870万吨，占我国玉米今年需消费需求量的41%，所以这个比例还是比较大的。一旦能出玉米进行公开拍卖，而且实行连续的拍卖，这将会在拍卖期间使得玉米价格会下跌，这一点是毋庸置疑的。毕竟市场上的玉米供应量充足，因为玉米的价格是受到供求关系决定的。拍卖的时间至少需要半年的时间，所以在半年的时间玉米的行情总体来说是不乐观的，还加上乌克兰100万吨的玉米进口量陆续的到港，更使得玉米的价格行情走势有了压力。总之，2019年玉米拍卖的时间一拖再拖，终于定在了5月23日拉开了今年临储玉米的拍卖的序幕，而且一旦玉米拍卖持续进行，将会影响到玉米价格的上涨，甚至出现下跌的行情。尽管今年的拍卖价格上调，可是拍卖的玉米是陈玉米价格低于市场价格，好多玉米加工企业为了获取更高的利润会进行争相拍卖的。当然如果拍卖价格高的话，还是不影响玉米价格的走势，比如说今年4月份在吉林、内蒙古地区拍卖的两期12万吨的玉米成交量也是非常小的，也没影响到玉米行情的上涨。期货套利如何做？
我基本上不做套利，但是有一定的了解，今天，随意聊点。
我们的探讨维度是投机交易者如何做套利。
而非现货企业。
现货企业做套利的话，说起来就有点长了，而且关注我的人，我估计大多数都是做投机的。
按照教科书的说法，所谓的套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。比如，你买入螺纹钢1901，你卖出螺纹钢1905。这样的话，如果1901涨的猛，或者1905跌的凶，你就可以获利了。
对吧？
我们盈利的基础是什么？我们盈利的基础是，价差的波动。对吧？
传统思路觉得，价差总是应该在一个合理的区间内，超过了即为不合理，就存在价差回归的机会。也就是说，传统的思路觉得，我们做期货套利交易，应该做的是，趋势回归震荡。
比如下图：
我们假如这是两个合约的价差走势，正常情况，他们在一个“合理”的范围内波动，但是忽然有一天，价格上涨了，走出了一小波趋势。这个时候，就是不合理出现了，于是，很多人就倾向于去做空。
从行为上来看，大多数人理解的套利，应该是逆趋势的做法。但是，我给各位看个图：
我们就看这一段，这是焦煤1901和1905的价差走势图。
这不就是一个K线图吗？
如果在这个K线图上，做所谓的回归，我目测会亏的死去活来…
我曾经说过，天下K线是一家，只要是K线，其盈利的本质就是一样的。在这种走势上，做所谓的回归，我看是不行的。
因此，所谓的期货投机交易者做套利的话，我的建议是：
对着价差走势图，趋势跟踪，截断亏损，让利润奔跑。
欢迎吐槽，点赞支持一下，谢谢。
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