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你见过最牛的交易系统有哪些?
没有最牛的交易系统
当你对投机交易的理解达到了一定的程度之后,你就会发现,所谓的顶级的交易系统之间并没有什么实质的差别。
有的系统是突破开仓,有的系统是利用均线开仓,有的系统加仓,有的系统不加仓。对于不确定的未来走势,所有的系统都是不同的观察角度而已,没有办法分出一个高下。
这一点,我通过测试已经验证了无数遍。
2套同样交易频率,同样大小风险敞口的交易系统,无论你怎么修改交易方式,基于足够长的数据而言,它们的盈利结果都是差不多的。比如我测试过单均线和双均线,测试数据包括全市场35个品种,基于2010年至今的所有数据。结果是非常相近的。而且你可以测试多个参数,结果依然是差不多。
当一套投机交易系统,它的交易逻辑完整清晰正确,是一套满足所有必要条件的优秀系统时,它跟其他同样的交易系统盈利能力的最大差别就在于:仓位。你开1手赚的少,他开100手就赚的多。就是这么简单的道理。
没有最牛的交易系统,只有最牛的交易者盈利靠的并非最牛B的交易系统,盈利靠的是交易者将自己的交易系统抬高到最牛B的地步。换句话而言,就是对自己的系统拥有最虔诚的信仰。
我的交易系统,就是最顶级的系统之一。
当你能够达到这个地步,你才会拥有一致性的执行这套交易系统的能力。如果你心里并不是这么认为,那么很明显,你经历一波行情的洗礼就会对自己的系统产生怀疑。为什么?
因为市场上到处都是比你赚的多的人。别人比你赚的多,你会觉得人家的交易系统比你的好,于是你就会开始优化…你无论怎么优化,市场上永远会存在比你赚的多的人,这是一条不归路。
相反,只有你从无到有,自己一路过关斩将建立起来的交易系统,你对其的理解程度异常的深厚,你也通过了无数次的对比发现了交易系统的能力是有上限的,你也明白了风险敞口才是最终受益的根本来源时,你就会明白,你这套系统,坚持下去便可成功。
你就拥有了永远执行下去的能力。
量化交易靠谱吗?
一说到量化交易,一下子蹦出一堆牛逼的词汇,比如:FPGA,微波,高频,纳秒级别延迟等等。这些都是高频交易中的词汇,高频交易确实是基金公司做起来比较合适,普通人搞起来门槛比较高。但是,需要明确一点量化交易不等同于高频交易。
交易如果根据频率来划分的话,可分为:
高频:ticke纳秒级别的1s级别
中低频:1s~1h级别
超低频:1d~1w等长线投资
高频交易对延迟,性能和稳定性要求非常高,需要大量的硬件的成本和人工成本。但是中低频交易对硬件要求就会低很多。个人与基金公司差距主要体现在算法上,普通程序也有能力捕获到这一频度的交易信号。
老夫废话不多说,就一个字,直接干!
如果想要分析A股,或者比特币,就需要自己搭建一套环境。一般搭建一个量化平台需要这些步骤:开设证券账户>开发环境搭建>数据准备>交易策略开发>回归测试>模拟交易>实盘交易
一、开设证券账户(此处略过)
二、开发环境搭建
目前主流的两种平台是,python和R语言。这两个语言有提供回测框架,时间序列分析,统计分析的库,(C++和java也可以,不过门槛相对比较高)。
Python:目前应该是最普遍的个人量化技术首选语言,因为相关的开源框架相当丰富。
R:高级算法比较方便,社区比较活跃。
我选择的是Python,常用的回测框架用的是ZipLine和BackTrader。
三、数据准备
国内的股票数据,有一些服务商提供,比如通联数据、tushare;国外证券数据可以从http://xignite.com获取。还有一些信息,比如新闻,汇率。需要自己写爬虫去抓取,如果用爬虫你就能体会到Python的好处了,爬取数据还是很方便的。
得这些数据后就可以导入到数据库去。关于数据库的选择,一般使用Mysql,如果数据量比较大(>100G)可以使用mogodb,一般个人不会这么大数据量。
四、交易策略开发
说到交易算法,往往会联想到机器学习、马尔可夫模型、大数据分析、深度学习、神经网络等这些牛逼的AI词汇,但是,普通玩家基本用不到。对于普通交易者可以选用简单高效的算法:
1、将自己操作和想法程序化,比如:三连阳,买低价股或者你听说过什么神奇的操作手法都是用代码实现,然后使用历史数据进行回测。
2.传统的指标交易:均线,MACD,布林带等,蜡烛图理论,RSI,波浪理论。这些纯技术分析指标需要在特定的场景才能有作用,大家都听说过海龟交易法,可能都觉挺有道理的。但真实情况如何,用A股或者外汇数据测试一下,就会发现长期收益率不是特别好。
3.多因子选股:每个股民都有自己的选股理论,比如有人会看市盈率,换手率,市盈率,行业情况,成交量。这些筛选因素很简单,但要是从几千股票里去筛选,往往需要大量精力。程序就能特别好解决这些问题。
如果你是高级玩家也可以尝试一下高级算法。比如机器学习,大数据分析等。大数据在金融交易领域应用还是处于开始阶段。从目前信息来看,大数据基金收益的还算不错,比如百度和广发证券合作的百发指数基金,腾讯和嘉实合作的大数据基金。
五、回归测试
如果回测效果不错,收益率,最大回撤率,Sharp值,等指标,都在可接受的范围内容,你肯定就会兴奋,急着要上真实交易,甚至开始计划成立私募基金,但是,别急,最好模拟交易一下。
六、模拟交易
但在实盘交易前,还需要做一两个月模拟交易(papertrading)。很多回测效果很好的策略不一定在模拟交易时候就表现的好。历史数据是固定,回测的时候可以通过不断调整参数,让各项指标趋于完美,有时候会导致算法过度拟合,因为市场总是千变万化,太过意死板的算法是无法适应市场变化。模拟交易最终效果一般取决于你的程序是否灵活,是否良好的风险和资金管理算法。
总结:至于说个人做量化交易是否靠谱,上面的流程已经说明了具体可执行方案,靠谱性不言而喻。至于能不能挣到钱,就看个人的修为了。
要相信:总有高手在民间。
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